Prediksi Harga Saham Menggunakan Vector Autoregressive (var) Non-stasioner (studi Kasus Saham Perusahaan Pt United Tractors Tbk)

Abstract

Abstrak Saham merupakan surat berharga atau satuan nilai dalam berbagai instrumen finansial yang menunjukkan bagian kepemilikan atas sebuah perusahaan. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan pendanaan perusahaan. Pada penelitian ini, dilakukan prediksi pergerakan saham pada PT United Tractors dengan menggunakan metode Vector Autoregressive (VAR) dengan melibatkan variabel lain yaitu Harga Kurs Beli Rupiah ke USD. VAR merupakan metode prediksi yang menggunakan lebih dari satu variabel untuk dijadikan pertimbangan dalam memprediksi suatu data dengan kondisi data tersebut harus saling berkorelasi. Penelitian ini menggunakan inputan data berupa Harga Saham Penutup yang dipengaruhi oleh Harga Kurs beli Rupiah ke USD. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data historis dari PT United Tractors Indonesia dan harga kurs Rupiah ke USD dari Januari 2015 hingga Agustus 2019. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah harga prediksi Harga Saham Penutup PT United Tractors Tbk dengan nilai MAPE VAR(1) sebesar 0,0197% dan VAR(2) sebesar 0,0194%.

Kata kunci : prediksi, saham, Vector Autoregressive, Non-Stasioner.

Abstract Stock are securities or units of value in various financial instruments that show the ownership portion of a company. Issuing stock is one of the choices of the company when deciding on company funding. This Study predicts stock movements at PT United Tractors using Vector Autoregressive (VAR) method by involving another variabel, that is the selling price of Rupiah to USD. VAR is a prediction method that uses more than one variabel to be considered in predicting data with a special condition that the data must be correlated .This study uses data input in the form of stock closing prices which are influenced by the selling price of Rupiah to USD. The data used in this study are historical data from PT United Tractors Indonesia and the price of Rupiah to USD from January 2015 to August 2019. The results obtained in this study are stock prediction of The closing price of PT United Tractors Tbk with MAPE values for VAR(1) 0,0197% and VAR(2) 0,0194%.

Keywords: prediction, stock, Vector Autoregressive, Non-Stationary