Sharpe Square Ratio (ssr) Untuk Ukuran Performansi Portofolio

Dini Apriliani Lestari, Deni Saepudin, Aniq Atiqi Rohmawati

Abstract

Dalam mengukur kinerja portofolio yang harus diperhatikan adalah nilai return dan risikonya. Pada perhitungan kinerja portofolio biasanya terdapat selisih nilai kesalahan atau error di dalam kinerjanya. Maka dari itu, sebagai manajer investasi mengharapkan nilai return yang tinggi dengan nilai risiko sekecil mungkin. Pada penelitian sebelumnya alat ukur kinerja portofolio untuk menghitung pengembalian yaitu menggunakan metode sharpe ratio, dimana sharpe ratio adalah perhitungan pengembalian pendapatan yang dibagi dengan standar deviasinya. Pada Tugas Akhir ini yaitu mengukur kinerja portofolio dengan memprediksi nilai pengembalian dengan estimasi Sharpe Square Ratio (SSR), dangan metode Sharpe Square Ratio (SSR) diharapkan nilai estimasi pada theta (maksimum sharpe ratio) dapat lebih baik dengan perkiraan data sampel yang ada. Pengukuran ini menggunakan data historis saham mingguan selama 4 tahun. Dari data tersebut yang akan digunakan adalah data return saham untuk pengolahan data sampai ke pengukuran Sharpe Square Ratio (SSR). Berdasarkan hasil analisis, metode Sharpe Square Ratio (SSR) menggunakan hampiran orde 1 dan 2 yang memperoleh hasil estimasi baik dengan mengetahui nilai selisih antara theta asli (TA) dengan theta data sampel (TS). Kata Kunci : Sharpe ratio, Sharpe Square Ratio (SSR), Return.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
max_upload :0