Prediksi Harga Saham Dengan Menggunakan Metode Autoregressive

Bayu Prabawa, Jondri Jondri, Mahmud Dwi Sulistiyo

Abstract

Deposito maupun tabungan di bank sudah menjadi suatu instrumen yang konvensional.Para investor telah menemukan lahan investasi baru yang lebih menjanjikan daripada deposito maupun tabungan di bank.Lahan investasi baru tersebut adalah investasi di bursa saham.Akan tetapi harga saham bergerak secara fluktuatif setiap harinya, oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat memberikan prediksi harga saham tersebut untuk membantu para investor dalam mengambil tindakan yang tepat sehingga resiko yang ada dapat diminimalisir. Tugas akhir ini menggunakan metode autoregressive untuk model prediksinya dan algoritma kelelawar untuk optimasinya.Metode autoregressive diperkenalkan oleh Box dan Jenkins, metode ini paling sering digunakan untuk pemodelan data time series dalam peramalan.Untuk algoritma kelelawar, diperkenalkan oleh Xin-She Yang.Algoritma ini adalah salah satu algoritma metaheuristik yang terinspirasi oleh perilaku echolocation dari kelelawar.Algoritma ini dikembangkan berdasarkan kelebihan-kelebihan dari algoritma PSO, GA, SA dan pencarian harmony.

Kata kunci: Prediksi Saham, Algoritma Kelelawar, Autoregressive,

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
max_upload :0