Penentuan Harga Opsi Call Eropa Dengan Menggunakan Transformasi Fast Fourier (studi Kasus Saham Fireeye.inc)

Andri Saputra, Rian Febrian Umbara, Irma Palupi

Abstract

Abstrak Algoritma Transformasi Fast Fourier merupakan salah satu kemajuan yang paling mendasar dalam bidang komputasi ilmiah. Dalam bidang financial, misalnya dalam menentukan harga opsi, beberapa kajian berhasil menerapkan Transformasi Fourier. Dalam Tugas Akhir ini, akan digambarkan sebuah pendekatan untuk menghitung harga opsi yang dirancang agar dapat memanfaatkan kekuatan komputasi Transformasi Fast Fourier, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan perhitungan menggunakan Black-Scholes. Model harga saham yang digunakan adalah Variance Gamma yang akan dikembangkan dengan menerapkan Transformasi Fourier, kemudian menggunakan Transformasi Fast Fourier untuk menentukan harga opsi. Dari hasil pengujian, waktu proses penentuan harga opsi dengan menggunakan Transformasi Fast Fourier terbukti lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Black-Scholes. Sedangkan untuk harga opsi yang diperoleh, metode Transformasi Fast Fourier memiliki selisih yang kecil dengan metode Black-Scholes.

Kata kunci : Opsi, Transformasi Fast Fourier, Transformasi Fourier, Variance Gamma, Black-Scholes

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
max_upload :0