Pemodelan Klaim Asuransi Untuk Mencari Data Ekstrim Dengan Pendekatan Mixture Exponential Dan Peaks-over-threshold

Abstract

Abstrak : Klaim asuransi merupakan indikator dalam menentukan tingkat risiko sebuah perusahaan asuransi. Semakin besar peluang klaim terjadi, maka semakin besar pula risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Peaks- Over-Threshold merupakan salah satu metode extreme value theory yang digunakan untuk mencari nilai ekstrim pada data dengan membuat suatu batas dari data tersebut. Selain itu, threshold merupakan nilai VaR sehingga nilai yang melebihi batas dari VaR tersebut dapat dikatakan sebagai nilai ekstrim.

Kata kunci : Asuransi, pemodelan, extreme value theory, Peaks-Over-Threshold, Value-at-Risk