Pemodelan Dan Simulasi Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Dengan Analisis Nilai Premi Dan Ukuran Klaim Diasumsikan Berdistribusi Eksponensial
Abstract
Perusahaan mempunyai dana untuk membayar klaim yang diperoleh dari akumulasi cadangan dana awal dan pendapatan perusahaan dari pembayaran premi. Jika dana perusahaan pada waktu ke-ð’• lebih kecil sama dengan 0 maka perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu dianalisis premi yang harus dibayar oleh pelanggan asuransi. Semakin besar jumlah premi yang dibayar, maka semakin besar dana perusahaan asuransi pada waktu ke-ð’•Â  untuk menanggung klaim berikutnya. Sehingga dapat diestimasi peluang kebangrutan dengan simulasi model n-kali jika diasumsikan banyaknya klaim yang terjadi pada selang waktu antara 0 dan ð’•Â     berdistribusi Poisson dan ukuran klaim berdistribusi Eksponensial. Kata Kunci : peluang kebangkrutan, distribusi Eksponensial, distribusi Poisson, premiDownloads
Published
2017-04-01
Issue
Section
Program Studi S1 Ilmu Komputasi