Pemilihan Portofolio Saham Dengan Menggunakan Weighted Frequent Itemsets

Resi Annisa Nur, Deni Saepudin, Rian Febrian Umbara

Abstract

Abstrak Portofolio saham merupakan sekumpulan saham yang dimiliki oleh berbagai sektor untuk menjadi bukti kepemilikan para investor. Saham tersebut memiliki jumlah proporsi yang berbeda. Tujuan dari Tugas Akhir adalah untuk membuat sebuah portofolio saham dengan memilih itemsets saham yang memenuhi persyaratan, yaitu minimum return dan minimum diversifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan algoritma data mining yaitu weighted frequent itemsets. Weighted frequent itemsets merupakan teknik pemisahan data saham yang bertujuan untuk menemukan hubungan atau korelasi pada sekumpulan dataset yang akan dipilih. Dataset yang digunakan untuk pemilihan portofolio saham diambil dari Yahoo Fianace (2018), data yang digunakan diambil dari Tanggal 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2017. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan menetapkan minimum return 3%, 4%, 5%. Untuk itemsets saham yang dipilih, terdiri dari banyak saham yang melebihi minimum return dan terdiversifikasi pada sektorsektor yang berbeda. Dari hasil pengujian yang dilakukan, kinerja portofolio saham yang diperoleh melebihi IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) berdasarkan skenario secara periodik dengan menggunakan data yang diupdate. Kata kunci : diversifikasi, portofolio saham, weighted frequent itemsets. Abstract The stock portfolio is a collection of shares owned by various sectors to be a proof of ownership of investors. These shares have different amounts of proportion. The purpose of the Final Project is to create a stock portfolio by selecting stock itemsets that meet the requirements, ie minimum return and minimum diversification. This research uses data mining algorithm approach that is weighted frequent itemsets. Weighted frequent itemsets are stock data separation techniques that aim to find a relationship or correlation on a set of datasets to be selected. The dataset used for stock portfolio selection is taken from Yahoo Fianace (2018), the data used is taken from January 1, 2008 to December 31, 2017. Testing is done by setting a minimum return of 3%, 4%, 5%. For selected itemsets of stock, it consists of many stocks that exceed the minimum return and diversified in different sectors. From the results of the tests performed, the performance of the stock portfolio obtained exceeds the JCI (Composite Stock Price Index) based on the scenario periodically by using updated data. Keywords: diversification, stock portfolio, weighted frequent itemsets.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
max_upload :0