Prediksi Harga Saham Menggunakan Geometric Brownian Motion Dengan Ito’s Lemma

Abstract

Abstrak Peramalan data khususnya dalam pergerakan harga saham, memberikan panduan signifikan untuk membuat keputusan di pasar keuangan saat ini. Untuk mendapatkan gambaran tentang pergerakan saham dimasa depan, dibutuhkan sebuah model yang dapat meramalkan pergerakan harga saham. Dalam tugas akhir ini akan membahas tentang, bagaimana memodelkan serta memprediksi pergerakan harga suatu saham di masa yang akan datang menggunakan Geometric Brownian Motion dengan Ito’s Lemma. Saham yang akan digunakaan dalam tugas akhir ini adalah saham Telekomunikasi Indonesia, Indosat, PT Vale Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara dan Bank BRI. Untuk menentukan keakuratan dalam memprediksi harga suatu saham, digunakan metode Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Masing-masing data historis saham yang digunakan memiliki kurun waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 1 tahun. Perbedaan waktu data historis yang digunakan bertujuan untuk mencari MAPE terkecil sehingga harga prediksi yang dihasilkan oleh Geometric Brownian Motion dengan Ito’s Lemma mendekati harga aktual. Masing-masing saham menghasilkan nilai MAPE kurang dari 10% yang menandakan bahwa peramalan sangat akurat. Untuk setiap data historis yang digunakan dari masing-masing saham, yang menghasilkan nilai MAPE terkecil dan memiliki rata-rata terkecil berada pada kurun waktu 1 tahun bila dibandingkan dengan yang lainnya. Kata kunci : Saham, Geometric Brownian Motion, Ito’s Lemma, Mean Absolute Percentage Error (MAPE) Abstract Forecasting data especially in stock price movements, provides significant guidance for making decisions on financial markets today. To get an idea of the future stock movement, it takes a model that can predict stock price movements. In this final project will discuss about, how to model and predict price movement of a stock in the future using Geometric Brownian Motion with Ito’s Lemma. The shares that will be used in this final project are Telekomunikasi Indonesia, Indosat, PT Vale Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara and Bank BRI. To determine the accuracy in predicting the price of a stock, the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) method is used. Each historical stock data used has a period of 3 months, 6 months, 9 months and 1 year. The time difference of historical data used aims to find the smallest MAPE so that the predicted price generated by Geometric Brownian Motion with Ito’s Lemma approaches the actual price. Each stock generates a MAPE value of less than 10% indicating that forecasting is accurate. For each historical data used from each stock, which yields the smallest MAPE value and has the smallest average being within 1 year when compared to the others. Keywords: Stocks, Geometric Brownian Motion, Ito’s Lemma, Mean Absolute Percentage Error (MAPE)