Pemilihan Portofolio Fuzzy Mean-semi Variance Multi-periode Dengan Biaya Transaksi Dan Jumlah Transaksi Minimum Menggunakan Algoritma Genetika

Abstract

Abstrak Pembentukan portofolio saham optimal berhubungan dengan penentuan bobot optimal untuk masingmasing saham pada portofolio. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana mencari bobot optimal yang meminimalkan resiko dan memaksimumkan return dengan mempertimbangkan parameter biaya transaksi dan minimal jumlah transaksi menggunakan algoritma genetika. Hasil akhir dari penelitian Porotofolio yang dibentuk dengan biaya transaksi dan jumlah transaksi memiliki kinerja yang yang lebih baik dibandingkan, portofolio yang tanpa mempertimbangkan kedua parameter tersebut , sehingga parameter biaya transaksi dan minimal jumlah transaksi dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Kata kunci : Portofolio, Algoritma Genetika, fuzzy ,semi-variance,biaya transaksi, jumlah transaksi minimum

Abstract Establishment of an optimal stock portfolio is related to determining the optimal weight for each share in the portfolio. In this study, we will discuss how to find the optimal weight that minimizes risk and maximizes returns by considering the parameters of transaction costs and the minimum number of transactions using genetic algorithms. The end result of the Porotfolio research that is formed with transaction costs and number of transactions has a performance that is better than that, without considering the two parameters, the transaction cost parameters and the minimum number of transactions can be used in future research. Keywords: Portfolio, Genetic Algorithm, fuzzy, semi-variance, transaction costs, minimum transaction lots