Prediksi Pergerakan Harga Saham Dengan Metode Random Forest Menggunakan Trend Deterministic Data Preparation ( Studi Kasus Saham Perusahaan Pt Astra International Tbk, Pt Garuda Indonesia Tbk, Dan Pt Indosat Tbk )

Agri Pratomo, Rian Febrian Umbara, Aniq Atiqi Rohmawati

Abstract

Abstrak Saham adalah satuan nilai atau surat berharga dalam berbagai instrument finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Penelitian ini memprediksi pergerakan saham pada tiga perusahaan PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Indosat Tbk berdasarkan 10 indikator parameter teknis dan Trend Deterministic Data Preparation dengan metode Random Forest. Selain itu penelitian ini menggunakan dua pendekatan sebagai inputan model, pendekatan pertama untuk inputan data diperoleh dari perhitungan sepuluh indikator parameter teknik menggunakan data perdagaan (Harga Pembukaan, Harga Tertinggi, Harga Terendah, dan Harga Penutup) sedangkan pendekatan kedua fokus pada menyatakan hasil perhitungan menggunakan sepuluh indikator parameter teknik menjadi Data Trend Deterministic. Data Yang digunakan pada penelitian ini adalah data historis dari setiap perusahaan dari tahun 2011 sampai 2017. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah nilai akurasi pada prediksi menggunakan metode Random Forest dengan inputan nilai Data Non Deterministic Trend dan nilai Data Deterministic Trend. Dari hasil percobaan didapat akurasi prediksi dari setiap perusahaan yaitu PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk dengan menggunakan data Trend Deterministic yaitu 59,50%, 61,40% dan 59,44%. Sedangkan akurasi menggunakan data Non Trend Deterministic yaitu 75,27%, 75,76% , dan 75,10%.

Kata kunci : Prediksi, Random Forest, Saham, Data Deterministic Trend.

Abstract A stock is a unit of value or securities in various financial instruments in the ownership section of a company. This study predicts stock movements in three companies there is PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, and PT Indosat Tbk based on 10 technical parameter indicators and Trend Deterministic Data Preparation using the Random Forest method. In addition, this study uses two approaches as input models, the first approach for data input is obtained from the calculation of ten technical parameter indicators using trading data (open, high, low, and close prices) while the second approach focuses on stating the calculation results using ten technical parameter indicators become to Trend Deterministic Data. The data used in this study are historical data from each company from 2011 to 2017. The results obtained in this study are the value of accuracy in predictions using the Random Forest method with input values of Non Trend Deterministic Value and Deterministic Trend value. From the results of the experiment, the prediction accuracy of each company is obtained from PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk and PT Indosat Tbk by using Trend Deterministic Data is 59.50%, 61.40% and 59.44%. While the accuracy of using Non Trend Deterministic Data is 75.27%, 75.76%, and 75.10%.

Keywords: Kata kunci : Prediction, Random Forest, Stock, Trend deterministic

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
max_upload :0