Implementasi Semantic Search Pada Open Library Menggunakan Metode Latent Semantic Analysis (studi Kasus: Open Library Universitas Telkom)

Abstract

Abstrak
Terdapat beberapa cara dalam membentuk portofolio saham. Dalam pemilihan saham untuk dimasukkan
kedalam portofolio, tentunya investor menginginkan nilai return yang tinggi atau nilai risiko yang rendah.
Dalam tugas akhir ini pembentukkan portofolio Mean-Semivarian dilakukan dengan menerapkan teori
Dempster-Shafer (DS) untuk mendapatkan portofolio yang diharapkan. Teori Dempster-Shafer disini
digunakan untuk menyeleksi saham dengan nilai performansi tinggi. Data saham yang digunakan pada tugas
akhir ini adalah saham yang masuk dalam indeks LQ45. Kemudian diseleksi dengan mengunakan teori
Dempster-Shafer dan didapatkan 10 saham dengan nilai performansi tertinggi untuk dimasukkan ke dalam
portofolio yaitu BSDE, GGRM, INDF, SGRO, SMGR, SCMA, MNCN, BBCA, HMSP, dan BMTR dengan
menghasilkan return portofolio sebesar 0.00511 sedangkan return portofolio tanpa Dempster-Shafer sebesar
0.0026. Untuk evaluasi kinerja portofolio dengan menggunakan metode Sharpe Ratio hasil yang didapatkan
portofolio dengan Dempster-Shafer sebesar 0.07329 dan portofolio saham Mean-Semivarian tanpa DempsterShafer
sebesar
0.00598.
Hasil
dari
tugas
akhir
ini
menunjukkan
portofolio
saham
Mean-Semivarian
dengan

Dempster-Shafer

memiliki kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio MeanSemivarian
tanpa
Dempster-Shafer.

 

Kata
kunci
:
Dempster
Shafer,
Portofolio
Return,
Portofolio
Mean-Semivarian,
Semivariance,
Sharpe
Ratio

 

Abstract

There
are
several
ways
to
form
a
stock
portfolio.
In
the
selection
of
shares
to
be
included
in
the
portfolio,
of

course

investors want a high return value or a low risk value. In this final task the formation of a MeanSemivariance

portfolio is carried out by applying the Dempster-Shafer (DS) theory to obtain the expected
portfolio. The Dempster-Shafer theory here is used to select stocks with high performance values. Stock data
used in this final project are shares included in the LQ45 index. Then selected using the Dempster-Shafer theory
and obtained 10 stocks with the highest performance values to be included in the portfolio, namely BSDE,
GGRM, INDF, SGRO, SMGR, SCMA, MNCN, BBCA, HMSP, and BMTR by generating a portfolio return of
0.00511 while return portfolio without Dempster-Shafer is 0.0026. To evaluate portfolio performance using the
Sharpe Ratio method the results obtained by the portfolio with Dempster-Shafer amounted to 0.07329 and the
Mean-Semivariance stock portfolio without Dempster-Shafer was 0.00598. The results of this final task show
that the Mean-Semivariance stock portfolio with the Dempster-Shafer has a better portfolio performance
compared to the Mean-Semivariance portfolio without the Dempster-Shafer.

Keywords: Dempster Shafer, Portofolio Return, Portofolio Mean-Semivarian, Semivariance, Sharpe Ratio