Pengaruh Struktur Pendanaan Terhadap Risiko Likuiditas Pada Sektor Perbankan Di Indonesia

Abstract

Abstrak Sistem perbankan haruslah kuat untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Likuiditas merupakan suatu kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, likuiditas bank menjadi salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Studi ini bertujuan untuk mengivestigasi apakah struktur pendanaan berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank. Struktur pendanaan menggunakan tiga pengukuran, yaitu 1) KPR, 2) konsentrasi pendanaan, 3) stabilitas struktur pendanaan jangka pendek. Dalam pengukuran risiko likuiditas, penulis menggunakan Basel III dengan pengukuran Liquidity Coverage Ratio. Penulisan ini menggunakan objek sektor perbankan di Indonesia terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Teknik Analisis Regresi Data Panel menggunakan sampel 15 bank umum konvensional menghasilkan KPR, konsentrasi pendanaan dan stabilitas struktur pendanaan jangka pendek mempengaruhi risiko likuiditas bank. Selain itu penulis juga menambahkan faktor ekonomi mikro dan ekonomi makro dalam melakukan pengukuran, karena ekonomi yang baik memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan pendapatan sehingga mengurangi risiko likuiditas bank. Oleh karena itu temuan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada regulator dan pelaku pasar yang terlibat dalam sistem perbankan agar kedepannya dapat secara jelas mengembangkan strategi yang efektif dalam pengelolaan struktur pendanaan dalam manajemen risiko likuiditas. Kata Kunci: Struktur Pendanaan, Risiko Likuiditas, Liquidity Coverage Ratio Abstract A banking system must be strong to ensure stability and economic growth of a country. Liquidity is a bank’s ability to fulfil its obligations, the bank’s liquidity has become one of the indicators of a country’s economic health. The purpose of this study is to investigate whether the financing structure influences the risk of bank liquidity. The financing structure uses 3 measurements, 1) mortgage loan (KPR), 2) financing concentration, 3) short-term financing structure stability. In order to measure the liquidity risk, researchers used Basel III with Liquidity Coverage Ratio. This research used a commercial bank in Indonesia as an object, which registered in Indonesia Stock Exchange for a period of 2016-2018. Panel Data Regression Analysis Technique utilises 15 samples of conventional commercial banks. Based on the analysis conducted mortgage loan (KPR), financing concentration, and short-term financing structure stability affect the risk of bank liquidity in the Liquidity Coverage Ratio. Additionally, researchers add microeconomic and macroeconomic factors the measurement, since a good economy provides opportunities to the bank to creates income which minimizes the risk of bank liquidity. Therefore, this finding is expected to provide information to regulators and market participants who involved in a banking system so they can develop an effective strategy in managing the financing structure in liquidity risk management in the future. Keywords: Financing Structure, Liquidity Risk, Liquidity Coverage Ratio