Analisa Perbandingan Abnormal Return Antara Bitcoin, Saham Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk Dan Emas Antam Dalam Masa Pandemic Covid-19 (periode 15 Maret 2020 Sampai Dengan 15 Juni 2020)

Abrar Ramadhan, Muhammad Azhari

Abstract

Abstrak
Pada akhir tahun 2019 ditemukan adanya virus baru dari jenis coronavirus yakni Covid-19 yang
menyebabkan terjadinya pandemi pada hampir seluruh dunia. Wabah penyakit covid-19 ini menjadi
dampak yang serius dan sangat berpengaruh di segala bidang bagi hampir seluruh dunia termasuk di
Indonesia. Ekonomi global juga turut terkena imbasnya termasuk kegiatan berinvestasi dengan adanya
pandemi covid-19.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan abnormal return pada bitcoin, saham
PT TelekomunikasiIndonesia Tbk dan emas Antam pada masa pandemi. Data yang telah dikumpulkan
kemudian dianalisis menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan uji beda t.
Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah return harga Bitcoin, harga saham PT
TelekomunikasiIndonesia Tbk dan harga emas PT Aneka Tambang Tbk dengan data harian periode 15
Maret – 15 Juni 2020. Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan abnormal return bitcoin dengan
saham PT TelekomunikasiIndonesia tidak terdapat perbedaan sedangkan abnormal return bitcoin
dengan emas Antam dan saham PT TelekomunikasiIndonesia terdapat perbedaan yang signifikan pada
masa pandemi covid-19 ini.
Kata kunci: Pandemi COVID-19, Abnormal Return, Bitcoin, Saham, Emas.
Abstract
At the end of 2019, a new virus from coronavirustype, Covid-19, was found, which caused a pandemic in almost
all of the world. The Covid-19 outbreak has become a serious and very influential impact in all fields for almost
the entire world, including Indonesia. The global economy has also been affected, including activities that
interfere with the Covid-19 pandemic.
This study aims to see how the differences in returns of bitcoin, shares of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
and Antam's gold during the pandemic. The data that has been collected was then analyzed using the classical
assumption test and hypothesis was tested using the t test. The samples used in this study are the return of
Bitcoin prices, the share price of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk and the gold price of PT Aneka Tambang
Tbk with daily data from period March 15 - June 15, 2020. The results of research conducted to prove the
abnormal return of Bitcoin with PT Telekomunikasi Indonesia shares has no difference, while the abnormal
return of Bitcoin with Antam's gold also PT Telekomunikasi Indonesia shares with Antam's gold has a
significant difference during the Covid-19 pandemic.
Keywords: Pandemic COVID-19, Abnormal Return, Bitcoin, Stocks, Gold.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
max_upload :0