Analisis Reaksi Investor Saham Pada Perusahaan Industri Semen Terhadap Pengumuman Awal Masuknya Virus Corona Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh abnormal return dan trading volume activity terhadap pengumuman awal masuknya COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan tipe penelitian komparatif. Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji statistik parametrik, yaitu pengujian dua sampel berpasangan (paired sample t-test) jika data berdistribusi normal. Namun, jika data tidak berdistribusi normal, maka alat analisa yang digunakan adalah uji statistik non parametrik Wilcoxon Signed rank Test. dan software SPSS untuk mengolah data Kata Kunci: COVID-19, abnormal return, trading volume activity