Evaluasi Komparatif Return Saham Pra Dan Pasca Pemilu 2024 (Studi Kasus Pada Perusahaan Operator Seluler)
Abstract
Abstrak
Pergerakan harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan, salah satunya adalah
peristiwa Pemilihan Umum yang tentunya dapat menimbulkan respons pasar. Adanya fluktuasi harga saham secara
tidak langsung akan berdampak terhadap return yang di dapatkan oleh investor. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perbedaan return saham perusahaan operator seluler pada pra dan pasca Pemilihan Umum 2024 yang
puncaknya terjadi pada tanggal 14 Februari. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode event
study dan komparatif dengan sampel yang di ambil adalah perusahaan operator seluler yang tercatat pada Bursa
Efek Indonesia. Data dikumpulkan melalui data sekunder dan dilakukan uji Paired Sample T-Test serta uji
Wilcoxon Signed-Rank Test. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa Pemilihan Umum 2024
cenderung tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap return saham operator seluler.
Kata Kunci: Return, Saham, Pemilihan Umum, Efisiensi Pasar
References
Aha, B., Higgins, D., & Lee, T. (2023). United Kingdom general elections and the impact on house prices.
International Journal of Housing Markets and Analysis, 16(1), 206–217. https://doi.org/10.1108/IJHMA04-2020-0047Ahmad, T., Alvi, A., & Ittefaq, M. (2019). The Use of Social Media on Political Participation Among
University Students: An Analysis of Survey Results From Rural Pakistan. SAGE Open, 9(3).
https://doi.org/10.1177/2158244019864484
Anggraini, D. (2021). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM ARTIKEL
INFORMASI ABSTRAK. JBEMK, 1(1), 1–13. https://ihsg-idx.com/
Ayinde, L. A., Keriafe, E. D., & Abduldayan, F. J. (2021). Information needs and sources of electorates in
Nigeria. Library Management, 42(1–2), 22–45. https://doi.org/10.1108/LM-11-2019-0079
Chowdhury, E. K. (2022). Strategic approach to analyze the effect of Covid-19 on the stock market volatility
and uncertainty: a first and second wave perspective. Journal of Capital Markets Studies, 6(3), 225–241.
https://doi.org/10.1108/JCMS-05-2022-0015
Darma, Y. D., & Anggi Lestari, V. S. (2022). Fama-French Five Factors Model pada Excess Return Saham
Indeks Kompas 100. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 9(01), 88–100.
https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.07
Fahmi, I. (2015). PENGANTAR TEORI PORTOFOLIO dan ANALISIS INVESTASI (S. Idris, Ed.; Cetakan
Kesatu). ALFABETA.
Feldmann, A., Gasser, O., Lichtblau, F., Pujol, E., Poese, I., Dietzel, C., Wagner, D., Wichtlhuber, M.,
Tapiador, J., Vallina-Rodriguez, N., Hohlfeld, O., & Smaragdakis, G. (2020). The Lockdown Effect:
Implications of the COVID-19 Pandemic on Internet Traffic. Proceedings of the ACM SIGCOMM Internet
Measurement Conference, IMC, 1–18. https://doi.org/10.1145/3419394.3423658
Halim, A. (2015). ANALISIS INVESTASI DI ASET KEUANGAN (Pertama). MitraWacanaMedia.
Hartono, J. (2022). POTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI PENDEKATAN MODUL (J. Hartono, Ed.;
Edisi I). ANDI.
