Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Ii (studi Kasus Pada Kelompok Saham Lq45 Di Bei Tahun 2015)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dengan periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder berupa harga saham penutupan harian, jumlah saham yang diperdagangkan indeks LQ45. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah purposive sampling dengan total sample sebanyak 39 perusahaan dari LQ45 pada periode Agustus 2015 – Februari 2016. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji deskriptif dan uji Wilcoxon. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi SPSS.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapatnya perbedaan abnormal return saham LQ45 sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Paket kebijakan Ekonomi Jilid II 2015. Terdapat perbedaan volume perdagangan saham LQ45 sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II 2015. Kata Kunci : Abnormal return, Volume Perdagangan Saham, Event Study, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II