Analisis Pengaruh Rasio Camels Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2012

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio CAMELS terhadap prediksi kondisi bermasalah yang diproksikan diantaranya adalah Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), NPM (Net Profit Margin), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NIM (Net Interest Margin), LDR (Loan to Deposit Ratio), dan IER (Interest Expense Ratio). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan Publikasi Tahunan bank umum periode 2007-2012. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah melewati tahap purposive sampling terdapat 20 sampel bank. Sampel bank terbagi dalam dalam 2 kelompok yaitu terdapat 16 bank tidak bermasalah dan 4 bank yang bermasalah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CAR, NPL, NPM, dan NIM berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah pada perbankan. Variabel-variabel lain seperti BOPO, LDR, dan IER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah pada perbankan. Kata Kunci: BOPO, CAR, IER, Kondisi bermasalah, LDR, NIM, NPL, dan NPM. 2 ABSTRACT This research aims to analyze the effect of the CAMELS Ratio for thep trouble bank prediction that use ratio such as CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), NPM (Net Profit Margin), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NIM (Net Interest Margin), LDR (Loan to Deposit Ratio), dan IER (Interest Expense Ratio). The data used from annual published financial statement of commercial bank period 2007-2012. This research is a descriptive verificative with causality research. The population in this study are 36 commercial bank listed in Indonesian Stock Exchange. After pass the purposive sampling there are 20 bank samples. The sample of research was devided in two categoriest bank with no problem are 16 bank and 4 bank in trouble. Statisti Statistical methods of analyze used to test the hypothesis of the research is logistic regression. The result of the research show that CAR, NPL, NPM, and NIM is significant effect of the trouble bank prediction and other variables such as BOPO, LDR, and IER do not have significant effect the trouble bank prediction. Keyword: BOPO, CAR, IER, The Trouble Bank, LDR, NIM, NPL, and NPM.