Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Ii (studi Kasus Pada Kelompok Saham Lq45 Di Bei Tahun 2015)
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dengan periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder berupa harga saham penutupan harian, jumlah saham yang diperdagangkan indeks LQ45. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah purposive sampling dengan total sample sebanyak 39 perusahaan dari LQ45 pada periode Agustus 2015 – Februari 2016. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji deskriptif dan uji Wilcoxon. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi SPSS.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapatnya perbedaan abnormal return saham LQ45 sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Paket kebijakan Ekonomi Jilid II 2015. Terdapat perbedaan volume perdagangan saham LQ45 sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II 2015. Kata Kunci : Abnormal return, Volume Perdagangan Saham, Event Study, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IIReferences
Tandelilin, Eduardus. (2010). Portofolio dan Investasi. Yogyakarta : Kanisius
IDX. Pengantar Pasar Modal. [Online] www.idx.co.id/idid/beranda/informasi/bagiinvestor/prngantarpasarmodal.aspx
Manullang. (2004). Dasar-dasar manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Jekson, Megel. (2015). Euforia Saham Perbankan Cerah. [Online] http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/01/088705383/euforia-paket- kebijakan-saham-perbankancerah
Jogiyanto, Hartono. (2013). Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi 8. Yogyakarta: BPFE
Wardhani, Laksmi Swastika. (2013). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putara II 2012 (Event Study pada Saham Anggota Indeks Kompas 100). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Volume 1 Nomor 1
Putra, I Nyoman Wijana Asmara., Dewi, Ni Putu Sentia. (2013). Pengaruh Pengumuman Right Issue Pada Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.3 (2013): 163-178
Sarwono, Jonathan. (2012) Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS). Jakarta : Elex Media Komputindo
