Pemodelan Dan Simulasi Untuk Mengetahui Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Ukuran Klaim

Abstrak

Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana memodelkan pada klaim keberapa perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan untuk pertama kalinya, dengan frekuensi klaim berdistribusi poisson dan ukuran klaim berdistribusi eksponensial. Data yang digunakan pada jurnal ini adalah data perusahaan asuransi kesehatan Z yaitu tanggal klaim dan pembayaran klaim. Perusahaan asuransi mendapatkan dana yang diperoleh dari akumulasi cadangan dana awal yang dimiliki perusahaan asuransi ditambah dengan premi konstan yang diterima perusahaan asuransi, dikurangi dengan jumlah klaim yang dikeluarkan. Dinyatakan mengalami kebangkrutan untuk pertama kalinya apabila dana yang dimiliki perusahaan asuransi yang disimbolkan dengan U(t) bernilai negatif. Untuk menghitung dana perusahaan asuransi, maka akan dilakukan simulasi dengan asumsi cadangan dana sebesar Rp 10.000.000.000 dan rate premi sebesar Rp 3000 sampai Rp 4000. Setelah menghitung dana perusahaan asuransi, maka akan diketahui pada hari keberapa dan klaim keberapa perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan untuk pertama kalinya. Kata Kunci : cadangan dana, premi, ukuran klaim, frekuensi klaim, distribusi poisson, distribusi eksponensial, bangkrut