Prediksi Return Saham Pada Saham Indeks LQ45 Menggunakan Regresi Linear Univariat
Abstrak
Abstrak-Saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling dikenal oleh masyarakat dengan sifatnya yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang besar dari menginvestasikan uang ke dalam suatu saham, atau bisa juga disebut dengan high risk dan high reward. Hal tersebut dikarenakan adanya fluktuasi harga saham yang sulit untuk diprediksi, di dalam saham, pastinya terdapat return pada saham, maksudnya yaitu imbalan hasil atas investasi saham yang dilakukan. Maka dari itu perlu diadakan prediksi pada return saham, hal ini dapat diyakini bahwa dalam memprediksi return saham kita dapat mengetahui bagaimana prediksi kedepannya berdasarkan dari hari sebelumnya.
Kata kunci-return saham, indeks LQ45, univariate predictive regression model, forecast evaluation
Referensi
Davide Pettenuzzo, Allan Timmerman, Rosen Valkanov, “Forecasting stock returns under economic constraints” , 2014
Yaojie Zhang, Qing Zeng, Feng Ma, Benshan Shi, “Forecasting stock returns: Do less powerful predictors help?” , 2019
Zhifeng Dai , Huan Zhu, “Indicator selection and stock return predictability”, 2021
Amit Goyal, Ivo Welch, “Predicting the Equity Premium with Dividend Ratios”, 2003
Eugene F. Fama, Kenneth R. French, “Permanent and Temporary Components of Stock Prices”, 1988
David E. Rapach, Matthew C. Ringgenberg, Goufu Zhou, “Short interest and aggregate stock returns”, 2016
Asaf Manela, Alan Morerira, “News implied vitality and distster concerns”, 2017
Sydney C. Ludvigson, Serena Ng, “The empirical risk-return relation: A factor analysis approach”, 2007
Fuwei Jiang, Joshua Lee, Xiumin Martin, Goufu Zhou, “Manager sentiment and stock returns”, 2019
Nima Nonejad, “Déjà vol oil? Predicting S&P 500 equity premium using crude oil price volatility : Evidence from old and recent time-series data”, 2018
John Y. Campbell and Samuel B. Thompson, “Predicting Excess Stock Returns Out of Sample: Can Anything Beat the Historical Average?”, 2008
Christopher J. Neely, David E. Rapach, Jun TU, Guofu Zhou, “Out-of-Sample Equity Premium Prediction : Fundamental vs. Technical Analysis”, 2010
