Pengaruh Hari Libur Akhir Tahun Terhadap Return Saham (studi Pada Bank Swasta Dengan Nilai Kapitalisasi Terbesar Menurut Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah pengaruh hari libur akhir tahun terhadap return saham dari tiga bank swasta yang konsisten berada pada 50 besar kapitalisasi pasar selama tahun 2011-2015. Sampel yang digunakan adalah Bank Central Asia, Bank Danamon, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Metode statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi dengan variabel dummy, dan variabel yang digunakan adalah return saham harian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa tidak ada pengaruh yang signifikan antara hari libur akhir tahun terhadap return saham. Kata kunci: libur akhir tahun, return, anomali pasar